Définition pour : Put-call parity

Le put-call parity indique que la valeur de l'Option d'achat(call) plus la Valeur actuelle du prix d'exercice est égale à la valeur de l'Option de vente (put) portant sur le même actif, avec la même échéance et le même prix d'exercice majorée de la valeur de l'Actif sous-jacent.

Pour plus de détails, voir le paragraphe 25.8 du Vernimmen 2021.